G-d's Horse

Shemot Rabba Chapter 8 (taken from Parshat Va'era):

 דבר אחר מי הוא זה
 מלך הכבוד. למה קרא להקב״ה מלך הכבוד שהוא חולק כבוד ליראיו.
 כיצד מלך בשר ודם אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאו.והקב"ה השיב
 לשלמה על כסאו שנא׳ (דברי הימים א כט) וישב שלמה על כסא ה׳ למלך. והרכיב
 לאליהו על סוסו. ומהו סוסו של הקב"ה סופה וסערה שנאמר ה׳
 בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו וכתיב(מלכים ב ב) ויעל אליהו בסערה
 השמים.

Another explanation on "Who is the King of Glory?" Why does the verse call HKB"H "the King of Glory"? Because He distributes honor to those who fear Him. How so? A king of flesh and blood - one may not ride on his horse and may not sit on his throne. On the other hand, HKB"H sat King Solomon on His throne as it says, "Then Solomon sat on the throne of the LORD as king". And He had Eliyahu ride on His horse. And what is the horse of HKB"H? A whirlwind and storm, as it says, "the LORD, in the whirlwind and in the storm is His way, and the clouds are the dust of His feet." And it is written, "and Elijah went up by a whirlwind into heaven."

Etz Yosef, quoting Toledot No'ah:

סוסו של הקדוש ברוך הוא סופה וסערה.  דבר זה הוא מסודות התורה.

The fact that the horse of HKB"H is a whirlwind and storm is one of the secrets of the Torah.

The מהרי"א refers you to a Zohar to understand this.